PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с DGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFAX с DGSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) and DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SIFAX returned 3.57%/yr vs 8.66%/yr for DGSIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SIFAX charges 0.90%/yr vs 0.24%/yr for DGSIX.

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и DGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIFAX показывает доходность 8.33%, а DGSIX немного ниже – 7.94%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям DGSIX по среднегодовой доходности: 3.57% против 8.66% соответственно.

SIFAX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.04%
С начала года
8.33%
6 месяцев
7.95%
1 год
12.84%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.81%
10 лет*
3.57%

DGSIX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.20%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.70%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.50%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFAX и DGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.33%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		7.94%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%

Correlation

The correlation between SIFAX and DGSIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.32

The correlation between SIFAX and DGSIX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с VOOSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX
Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с AWGIXDGSIX с VGSTXDGSIX с AWEIXDGSIX с DFIHXDGSIX с AWYIXDGSIX с ABALX

Доходность на риск

SIFAX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXDGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.53

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.66

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

3.23

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

14.11

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. DGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGSIX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и DGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXDGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.74

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и DGSIX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и DGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFAXDGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-41.64%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-5.85%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.57%

-13.43%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-18.36%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-23.59%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.42%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-4.43%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.33%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и DGSIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.16%, в то время как у DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFAXDGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.30%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

5.89%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

7.48%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

10.19%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

10.38%

-5.16%

Сравнение комиссий SIFAX и DGSIX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и DGSIX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности DGSIX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		7.99%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.20%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Часто задаваемые вопросы

SIFAX and DGSIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGSIX has higher volatility (2.30%) compared to SIFAX (2.16%). In terms of maximum drawdown, SIFAX dropped -23.62% vs DGSIX's -41.64%.

DGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFAX и DGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор