PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с DGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFAX с DGSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).

SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и DGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFAX и DGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		9.34%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		-1.70%14.06%11.31%14.59%-12.10%14.24%11.58%18.17%-6.41%13.11%

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у DGSIX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям DGSIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 7.83% соответственно.

SIFAX

1 день
0.46%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.34%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.09%
3 года*
7.29%
5 лет*
6.95%
10 лет*
3.95%

DGSIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.68%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAXSIFAX с BWBIX
Часто сравнивают с DGSIX:
DGSIX с VOODGSIX с AWGIXDGSIX с VGSTXDGSIX с AWEIXDGSIX с DFIHXDGSIX с AWYIXDGSIX с ABALX

Сравнение комиссий SIFAX и DGSIX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio

Доходность на риск

SIFAX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGSIX
Ранг доходности на риск DGSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXDGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.31

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.88

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.57

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

7.25

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. DGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа DGSIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и DGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXDGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.31

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.64

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между SIFAX и DGSIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и DGSIX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности DGSIX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.16%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
DGSIX
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio		8.77%8.56%7.25%5.27%4.55%5.53%3.39%2.61%3.01%1.29%1.23%1.92%

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и DGSIX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и DGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFAXDGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-41.64%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-7.27%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-18.36%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-23.59%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.85%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-4.46%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.61%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и DGSIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.03%, в то время как у DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFAXDGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.96%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

5.51%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

9.85%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

10.15%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

10.34%

-5.18%