Сравнение SIFAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 9.34% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFAX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 4.99% соответственно.
SIFAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 3.95%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFAX и BERIX
SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SIFAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SIFAX
BERIX
Сравнение SIFAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.54 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 3.26 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.62 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 17.20 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.84 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.07 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SIFAX и BERIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFAX и BERIX
Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.16% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SIFAX и BERIX
Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -20.34% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.95% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.32% | -15.73% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.69% | -20.34% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -2.60% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.79% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFAX и BERIX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.47% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 4.28% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 5.38% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 5.94% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 6.00% | -0.84% |