Сравнение SIFAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SIFAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIFAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SIFAX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SIFAX – 3.91% и акции AVEFX – 3.91%.
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIFAX и AVEFX
SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
SIFAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
SIFAX
AVEFX
Сравнение SIFAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIFAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.15 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.64 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.65 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 5.64 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIFAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.15 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.76 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.11 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SIFAX и AVEFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIFAX и AVEFX
Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок SIFAX и AVEFX
Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIFAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -10.24% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.52% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.32% | -8.02% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.69% | -10.24% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.44% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -0.96% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.74% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIFAX и AVEFX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIFAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.16% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 2.17% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 3.44% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.14% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 4.01% | +1.15% |