PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с AFMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFAX с AFMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX).

SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и AFMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFAX и AFMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-0.02%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-0.62%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у AFMBX с доходностью -0.62%.

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%

AFMBX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.41%
1 год
17.51%
3 года*
14.69%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с CSTAX
Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX

Сравнение комиссий SIFAX и AFMBX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AFMBX в 0.25%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

SIFAX vs. AFMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXAFMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.60

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.34

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

2.49

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

10.28

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. AFMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMBX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и AFMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXAFMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.60

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.83

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.86

-0.50

Корреляция

Корреляция между SIFAX и AFMBX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и AFMBX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности AFMBX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.66%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и AFMBX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и AFMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFAXAFMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-22.34%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-6.98%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-18.58%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.91%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-3.25%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.78%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и AFMBX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.04%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFAXAFMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.74%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

6.97%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

11.21%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

10.44%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

11.17%

-6.01%