Сравнение SIEPX с STPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX).
SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и STPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIEPX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям STPAX по среднегодовой доходности: 6.14% против 14.36% соответственно.
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIEPX и STPAX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.
Доходность на риск
SIEPX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
SIEPX
STPAX
Сравнение SIEPX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.59 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.00 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.88 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 2.95 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.59 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SIEPX и STPAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и STPAX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и STPAX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и STPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIEPX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -94.25% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -15.49% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -37.07% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -37.07% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -12.70% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -59.10% | +34.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.61% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и STPAX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIEPX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.22% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 12.85% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 22.84% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 21.69% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 21.97% | -4.37% |