PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEPX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIEPX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SIEPX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIEPX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		1.68%31.89%5.25%14.80%-21.85%19.33%5.87%19.77%-23.89%18.63%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, SIEPX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции SIEPX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 6.14% против 0.31% соответственно.

SIEPX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.66%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.57%
1 год
22.49%
3 года*
14.51%
5 лет*
5.91%
10 лет*
6.14%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga International Equity Portfolio

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с SIEPX:
SIEPX с FNILXSIEPX с SIBPXSIEPX с SAMIXSIEPX с SBMIXSIEPX с LUNAXSIEPX с SMICXSIEPX с SHPAX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий SIEPX и PTSIX

SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

SIEPX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEPX
Ранг доходности на риск SIEPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEPX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEPXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.51

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.06

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.70

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

12.35

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEPX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEPX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEPX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEPXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.51

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.28

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.10

+0.04

Корреляция

Корреляция между SIEPX и PTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEPX и PTSIX

SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEPX
Saratoga International Equity Portfolio		0.00%0.00%0.71%0.83%0.31%0.41%1.79%1.97%0.58%0.03%0.63%0.15%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок SIEPX и PTSIX

Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIEPXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-72.38%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-11.19%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-72.38%

+37.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-72.38%

+25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-41.74%

+33.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-25.01%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.78%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEPX и PTSIX

Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIEPXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.64%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.02%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

15.14%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

30.91%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

25.07%

-7.47%