Сравнение SIEPX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
SIEPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIEPX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 1.68% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIEPX показывает доходность 1.68%, а FSGEX немного выше – 1.75%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 6.14% против 8.87% соответственно.
SIEPX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 6.14%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIEPX и FSGEX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
SIEPX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
SIEPX
FSGEX
Сравнение SIEPX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.70 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.26 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.36 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 9.13 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SIEPX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и FSGEX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и FSGEX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIEPX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -34.74% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.24% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -29.66% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -34.74% | -11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.59% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -8.51% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.90% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и FSGEX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 7.94% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIEPX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.91% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.22% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 16.32% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.20% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.14% | +1.46% |