PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEGY с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIEGY с FLRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) is a stock, while FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. Over the past 10 years, SIEGY returned 15.56%/yr vs 5.00%/yr for FLRT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIEGY и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIEGY показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции SIEGY превзошли акции FLRT по среднегодовой доходности: 15.56% против 5.00% соответственно.

SIEGY

1 день
-0.73%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.46%
6 месяцев
20.48%
1 год
30.14%
3 года*
26.14%
5 лет*
16.67%
10 лет*
15.56%

FLRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.08%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEGY и FLRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		15.46%48.14%6.32%39.98%-18.92%22.99%23.99%19.10%-17.30%21.90%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.85%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%

Correlation

The correlation between SIEGY and FLRT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.13

The correlation between SIEGY and FLRT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SWKSSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENB
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

SIEGY vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEGY c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEGYFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.89

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
6.03

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.95

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.43

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

12.62

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEGY vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEGY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEGY и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEGYFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.89

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

2.61

-2.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SIEGY и FLRT

Максимальная просадка SIEGY за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEGYFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-20.96%

-33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-1.78%

-21.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-2.87%

-27.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-7.60%

-38.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

-20.96%

-33.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.13%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-1.41%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

0.48%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEGY и FLRT

Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SIEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEGYFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

0.40%

+9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

1.19%

+24.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

1.57%

+30.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

2.30%

+29.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

6.17%

+23.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEGY и FLRT

Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.00%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%

Часто задаваемые вопросы

SIEGY and FLRT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEGY has higher volatility (9.86%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, SIEGY dropped -54.15% vs FLRT's -20.96%.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEGY и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор