PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIEGY с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIEGY с BOTZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, SIEGY returned 15.96%/yr vs 2.40%/yr for BOTZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SIEGY и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIEGY показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 5.77%.

SIEGY

1 день
0.66%
1 месяц
-1.90%
С начала года
12.35%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.84%
3 года*
24.82%
5 лет*
15.96%
10 лет*
15.70%

BOTZ

1 день
0.90%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.32%
1 год
22.87%
3 года*
10.96%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIEGY и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		12.35%48.14%6.32%39.98%-18.92%22.99%23.99%19.10%-17.30%21.90%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		5.77%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between SIEGY and BOTZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.60

The correlation between SIEGY and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SWKSSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENB
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

SIEGY vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIEGY c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIEGYBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.93

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.45

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

4.04

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIEGY vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIEGY на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTZ равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIEGY и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIEGYBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SIEGY и BOTZ

Максимальная просадка SIEGY за все время составила -54.15%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEGY и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIEGYBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-55.54%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-19.34%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-29.02%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-55.54%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-7.95%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-18.31%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

5.68%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SIEGY и BOTZ

Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 9.22% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIEGYBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.09%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.87%

18.83%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.64%

24.62%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

26.83%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

25.77%

+3.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIEGY и BOTZ

Дивидендная доходность SIEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности BOTZ в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.62%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.06%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%

Часто задаваемые вопросы

SIEGY and BOTZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIEGY has higher volatility (9.22%) compared to BOTZ (9.09%). In terms of maximum drawdown, SIEGY dropped -54.15% vs BOTZ's -55.54%.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIEGY и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор