PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICNX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SICNX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SICNX (Schwab International Core Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, SICNX returned 8.87%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SICNX charges 0.86%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности SICNX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SICNX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.74% соответственно.

SICNX

1 день
0.54%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.59%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.77%
3 года*
19.95%
5 лет*
10.21%
10 лет*
8.87%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SICNX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		10.59%31.57%9.04%20.00%-15.31%11.01%4.64%19.16%-18.30%25.48%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SICNX and VT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between SICNX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Core Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SICNX:
SICNX с SWISXSICNX с SWMIXSICNX с SFNNXSICNX с VITAXSICNX с SNXFXSICNX с REREXSICNX с SWTSX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SICNX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICNX
Ранг доходности на риск SICNX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICNX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICNX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICNX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICNXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.31

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.20

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.04

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

13.53

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICNX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICNX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICNX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICNXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.31

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SICNX и VT

Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SICNXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-50.27%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.67%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-16.51%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-26.38%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-34.24%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.88%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-7.02%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.17%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SICNX и VT

Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SICNXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.83%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

10.17%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

12.70%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.05%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.23%

-0.74%

Сравнение комиссий SICNX и VT

SICNX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICNX и VT

SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		0.00%0.00%2.61%2.67%3.42%2.86%1.03%3.56%2.86%2.61%2.50%2.04%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SICNX and VT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SICNX has higher volatility (5.01%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, SICNX dropped -55.78% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SICNX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор