Сравнение SICNX с VT
SICNX (Schwab International Core Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - SICNX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Charles Schwab, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. SICNX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, SICNX returned 9.09%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SICNX charges 0.86%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности SICNX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SICNX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.56% соответственно.
SICNX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- 5.41%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам SICNX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 12.95% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between SICNX and VT is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.90 |
The correlation between SICNX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SICNX vs. VT — Ранг доходности на риск
SICNX
VT
Сравнение SICNX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SICNX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.64 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 10.98 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SICNX и VT
Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SICNX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -50.27% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -9.67% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -16.51% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -26.38% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -34.24% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -6.97% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.32% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICNX и VT
Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SICNX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.27% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 11.81% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 13.97% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.24% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.19% | -0.88% |
Сравнение комиссий SICNX и VT
SICNX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICNX и VT
SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
SICNX and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SICNX has higher volatility (4.68%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, SICNX dropped -55.78% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SICNX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор