Сравнение SICNX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
SICNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SICNX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SICNX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 1.58% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SICNX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.35% против 9.04% соответственно.
SICNX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 8.35%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SICNX и PPYPX
SICNX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
SICNX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
SICNX
PPYPX
Сравнение SICNX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SICNX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.24 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.85 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.83 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 13.07 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SICNX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.24 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SICNX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICNX и PPYPX
SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SICNX и PPYPX
Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SICNX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -42.48% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.21% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -35.65% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -42.48% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -4.08% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -10.28% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.43% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICNX и PPYPX
Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SICNX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.49% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.15% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 15.41% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 19.61% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 19.08% | -2.68% |