Сравнение SICNX с GSEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU).
SICNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мая 2008 г.. GSEU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SICNX и GSEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SICNX и GSEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 1.58% | 31.57% | 9.04% | 20.00% | -15.31% | 11.01% | 4.64% | 19.16% | -18.30% | 25.48% |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 0.39% | 35.70% | 2.00% | 20.74% | -17.90% | 17.33% | 6.64% | 24.57% | -14.29% | 26.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SICNX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у GSEU с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SICNX уступали акциям GSEU по среднегодовой доходности: 8.35% против 8.98% соответственно.
SICNX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 8.35%
GSEU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SICNX и GSEU
SICNX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GSEU в 0.25%.
Доходность на риск
SICNX vs. GSEU — Ранг доходности на риск
SICNX
GSEU
Сравнение SICNX c GSEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Core Equity Fund (SICNX) и Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SICNX | GSEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.82 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.90 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 7.27 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SICNX | GSEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SICNX и GSEU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICNX и GSEU
SICNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICNX Schwab International Core Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.61% | 2.67% | 3.42% | 2.86% | 1.03% | 3.56% | 2.86% | 2.61% | 2.50% | 2.04% |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 2.71% | 2.72% | 2.35% | 3.41% | 3.34% | 2.71% | 1.84% | 3.69% | 3.40% | 2.51% | 2.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SICNX и GSEU
Максимальная просадка SICNX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки GSEU в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICNX и GSEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SICNX | GSEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -35.71% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.90% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.11% | -33.98% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -35.71% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -7.00% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -6.66% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.11% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICNX и GSEU
Schwab International Core Equity Fund (SICNX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (GSEU) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что SICNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SICNX | GSEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.39% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.96% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 17.44% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.99% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.03% | -1.63% |