PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с VWINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 3.41% против 5.67% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий SICIX и VWINX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

SICIX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.23

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.73

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.73

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

6.81

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.23

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.08

-0.29

Корреляция

Корреляция между SICIX и VWINX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и VWINX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и VWINX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-21.72%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-5.01%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-15.30%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-17.43%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.13%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.64%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.27%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и VWINX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.25%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

3.74%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

6.70%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

6.96%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

6.90%

-3.00%