Сравнение SICIX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SICIX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SICIX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 3.41% против 7.42% соответственно.
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SICIX и VTTVX
SICIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Доходность на риск
SICIX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
SICIX
VTTVX
Сравнение SICIX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SICIX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.53 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.20 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.15 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 9.25 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SICIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SICIX и VTTVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICIX и VTTVX
Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок SICIX и VTTVX
Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SICIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -46.03% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -6.08% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.94% | -21.52% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | -22.51% | +10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -4.12% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -5.09% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.42% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICIX и VTTVX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SICIX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 3.45% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 5.21% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 8.53% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 9.07% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 9.93% | -6.03% |