PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 3.36% против 10.54% соответственно.

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий SICIX и TSAIX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

SICIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.92

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.37

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.08

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

4.80

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.92

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.12

Корреляция

Корреляция между SICIX и TSAIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и TSAIX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и TSAIX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-34.58%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-11.72%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-28.28%

+17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-34.58%

+22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-10.28%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.96%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.77%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и TSAIX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.24%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

5.29%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

9.81%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

17.09%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

16.15%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

17.59%

-13.70%