PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SICIX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 3.41% против 1.83% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с SGYAXSEIMX с LDRAX

Сравнение комиссий SICIX и SEIMX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SEIMX в 0.63%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SICIX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.02

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.35

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.22

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

4.49

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SEIMX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.21

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.51

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.39

-0.61

Корреляция

Корреляция между SICIX и SEIMX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и SEIMX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и SEIMX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-13.27%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.88%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-13.27%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-13.27%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.47%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.49%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.05%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и SEIMX

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.03%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.51%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.92%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

3.23%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

3.63%

+0.27%