PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с SCLAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		1.09%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.00%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SICIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 3.44% против 3.02% соответственно.

SICIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.98%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.56%
3 года*
5.92%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.44%

SCLAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.41%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с FPURXSICIX с MAPOXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с AONIXSCLAX с DBALXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий SICIX и SCLAX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SICIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.75

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.24

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

8.73

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.96

-0.18

Корреляция

Корреляция между SICIX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и SCLAX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.84%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и SCLAX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-5.59%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.32%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-5.59%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-5.59%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.65%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.16%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.59%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и SCLAX

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.14%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

2.01%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

2.66%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

3.07%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

2.75%

+1.15%