PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SICIX с MDCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SICIX returned 3.45%/yr vs 10.22%/yr for MDCPX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SICIX charges 0.51%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности SICIX и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у MDCPX с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 3.45% против 10.22% соответственно.

SICIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.67%
1 год
6.63%
3 года*
6.51%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.45%

MDCPX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.29%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.12%
1 год
19.01%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SICIX и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.37%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.29%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between SICIX and MDCPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г.

0.80

The correlation between SICIX and MDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с CAVAXSICIX с FRGAXSICIX с HADAXSICIX с SIEMXSICIX с FGTIXSICIX с SEITXSICIX с GWPAX
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDEMDCPX с NASDX

Доходность на риск

SICIX vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.36

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.36

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.15

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

13.71

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDCPX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXMDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.66

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SICIX и MDCPX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SICIXMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-41.98%

+14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-6.22%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.21%

-10.65%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-21.99%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-24.58%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.64%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.09%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.42%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и MDCPX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 0.73%, в то время как у BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SICIXMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.67%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

6.72%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

8.29%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

11.06%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

11.46%

-7.56%

Сравнение комиссий SICIX и MDCPX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и MDCPX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности MDCPX в 7.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		7.95%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.84%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Часто задаваемые вопросы

SICIX and MDCPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDCPX has higher volatility (2.67%) compared to SICIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, SICIX dropped -27.62% vs MDCPX's -41.98%.

SICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SICIX и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор