Сравнение SICIX с MDCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX).
SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности SICIX и MDCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SICIX и MDCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у MDCPX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 3.41% против 9.38% соответственно.
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SICIX и MDCPX
SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.
Доходность на риск
SICIX vs. MDCPX — Ранг доходности на риск
SICIX
MDCPX
Сравнение SICIX c MDCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SICIX | MDCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.98 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.72 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 7.99 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SICIX | MDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SICIX и MDCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SICIX и MDCPX
Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности MDCPX в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок SICIX и MDCPX
Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и MDCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SICIX | MDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -41.98% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -7.90% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.94% | -21.99% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | -24.58% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -4.53% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -5.12% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.70% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SICIX и MDCPX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SICIX | MDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.09% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 6.30% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 10.50% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 11.02% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 11.42% | -7.52% |