PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 3.41% против 8.36% соответственно.

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий SICIX и IOEZX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SICIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.32

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.89

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.78

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

7.34

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.51

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между SICIX и IOEZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и IOEZX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и IOEZX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-56.15%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-11.71%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-21.47%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-38.12%

+26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-4.15%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-8.64%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.85%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и IOEZX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.35%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.38%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

8.72%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

15.55%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

13.90%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

16.44%

-12.54%