PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SICIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SICIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SICIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SICIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SICIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SICIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 3.36% против 8.70% соответственно.

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.13%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.79%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SICIX и CONWX

SICIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

SICIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SICIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SICIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.71

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.37

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.21

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

12.51

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SICIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SICIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SICIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SICIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.01

Корреляция

Корреляция между SICIX и CONWX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SICIX и CONWX

Дивидендная доходность SICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SICIX и CONWX

Максимальная просадка SICIX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SICIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SICIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-26.09%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-8.60%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.94%

-12.49%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-26.09%

+14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.27%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.78%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.52%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SICIX и CONWX

Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) составляет 1.24%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SICIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.25%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

5.47%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

10.70%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

10.27%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

11.16%

-7.27%