PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SI=F с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SI=F с COPA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silver (SI=F) и WisdomTree Copper (COPA.L).

COPA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Copper. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SI=F и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silver (SI=F) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SI=F и COPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SI=F
Silver		1.70%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%
COPA.L
WisdomTree Copper		-1.84%36.37%4.81%2.66%-13.58%24.36%21.41%4.90%-20.37%26.83%

Доходность по периодам

С начала года, SI=F показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции SI=F превзошли акции COPA.L по среднегодовой доходности: 17.00% против 8.62% соответственно.

SI=F

1 день
-5.62%
1 месяц
-13.98%
С начала года
1.70%
6 месяцев
56.10%
1 год
107.23%
3 года*
43.86%
5 лет*
23.53%
10 лет*
17.00%

COPA.L

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
12.13%
1 год
7.84%
3 года*
10.69%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silver

WisdomTree Copper

Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с GLDSI=F с RGLDSI=F с MAGSI=F с SAMG
Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOOCOPA.L с VUSA.AS

Доходность на риск

SI=F vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 5454
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SI=F c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silver (SI=F) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SI=FCOPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.22

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.50

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

0.49

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

1.05

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SI=F vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SI=F на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SI=F и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SI=FCOPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.22

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.06

+0.15

Корреляция

Корреляция между SI=F и COPA.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SI=F и COPA.L

Максимальная просадка SI=F за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SI=F и COPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SI=FCOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.54%

-67.44%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-25.25%

-15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-34.64%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-38.75%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.64%

-9.33%

-28.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.14%

-33.51%

-27.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

11.73%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SI=F и COPA.L

Silver (SI=F) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с WisdomTree Copper (COPA.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SI=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SI=FCOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.60%

6.13%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.77%

18.05%

+44.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.16%

35.23%

+23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

26.16%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

23.19%

+9.97%