Сравнение SHYU.L с VCPA.L
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - SHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index while VCPA.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYU.L returned 4.80%/yr vs 1.77%/yr for VCPA.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VCPA.L.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и VCPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYU.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VCPA.L с доходностью 0.37%.
SHYU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.68%
VCPA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYU.L и VCPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | -0.06% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.96% | 1.60% | 5.62% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.37% | 0.42% | 4.58% | 2.12% | -4.89% | 0.33% | 5.37% | -15.43% |
Correlation
The correlation between SHYU.L and VCPA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between SHYU.L and VCPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYU.L vs. VCPA.L — Ранг доходности на риск
SHYU.L
VCPA.L
Сравнение SHYU.L c VCPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYU.L | VCPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.49 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 3.68 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYU.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.11 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.07 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и VCPA.L
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки VCPA.L в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и VCPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYU.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -24.70% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -4.67% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -20.09% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -20.09% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -12.25% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -13.99% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.90% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и VCPA.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYU.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.55% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.41% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 6.03% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 16.51% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 17.29% | -7.68% |
Сравнение комиссий SHYU.L и VCPA.L
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCPA.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и VCPA.L
Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 4.76% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHYU.L and VCPA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while VCPA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.09% for VCPA.L.
Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и VCPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор