Сравнение SHYU.L с IITU.L
SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SHYU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHYU.L returned 5.68%/yr vs 26.95%/yr for IITU.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SHYU.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности SHYU.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHYU.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHYU.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции SHYU.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 5.68% против 26.95% соответственно.
SHYU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.68%
IITU.L
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам SHYU.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | -0.06% | 1.93% | 8.55% | 4.73% | 2.04% | 4.96% | 1.60% | 9.12% | 4.39% | -3.90% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 19.87% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between SHYU.L and IITU.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between SHYU.L and IITU.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYU.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
SHYU.L
IITU.L
Сравнение SHYU.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYU.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.86 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.35 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.42 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.15 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.82 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SHYU.L и IITU.L
Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -41.09% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -16.76% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.06% | -28.03% | +18.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -28.03% | +17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.00% | -28.03% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -5.56% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -8.11% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 6.52% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYU.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.26%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 7.64% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 14.72% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 19.82% | -14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 26.12% | -18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 23.63% | -14.02% |
Сравнение комиссий SHYU.L и IITU.L
SHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYU.L и IITU.L
Дивидендная доходность SHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYU.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 4.76% | 6.25% | 6.32% | 5.76% | 4.82% | 4.27% | 5.16% | 5.58% | 5.52% | 5.74% | 5.16% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
SHYU.L and IITU.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SHYU.L.
SHYU.L is categorized as Corporate Bonds, while IITU.L is Technology Equities. SHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for SHYU.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор