PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYU.L с CVCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYU.L с CVCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYU.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, while CVCG.L (CVC Income & Growth Limited) is a stock. Over the past 10 years, SHYU.L returned 4.84%/yr vs 8.22%/yr for CVCG.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHYU.L и CVCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и CVC Income & Growth Limited (CVCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHYU.L торгуется в GBP, в то время как CVCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVCG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHYU.L показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у CVCG.L с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции SHYU.L уступали акциям CVCG.L по среднегодовой доходности: 4.84% против 8.22% соответственно.

SHYU.L

1 день
0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-2.17%
1 год
1.89%
3 года*
2.26%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.84%

CVCG.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.03%
С начала года
2.23%
6 месяцев
3.10%
1 год
4.11%
3 года*
15.73%
5 лет*
10.78%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYU.L и CVCG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		-1.70%-4.17%8.56%4.72%2.04%4.96%1.60%9.12%4.39%-3.89%
CVCG.L
CVC Income & Growth Limited		2.23%7.43%31.28%17.87%-7.57%16.87%0.78%-3.50%0.53%14.77%

Correlation

The correlation between SHYU.L and CVCG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г.

0.03

The correlation between SHYU.L and CVCG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF

CVC Income & Growth Limited

Часто сравнивают с SHYU.L:
SHYU.L с FAHY.LSHYU.L с IBTS.LSHYU.L с AGGU.LSHYU.L с SHYSHYU.L с PIMIXSHYU.L с JNKSHYU.L с SPHY
Часто сравнивают с CVCG.L:
CVCG.L с CSLCVCG.L с NCYF.LCVCG.L с KKRCVCG.L с BIPS.LCVCG.L с VOOCVCG.L с WIGG.LCVCG.L с JEPIX

Доходность на риск

SHYU.L vs. CVCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYU.L
Ранг доходности на риск SHYU.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYU.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYU.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYU.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYU.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CVCG.L
Ранг доходности на риск CVCG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVCG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCG.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYU.L c CVCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) и CVC Income & Growth Limited (CVCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYU.LCVCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.46

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.79

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.59

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

3.00

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYU.L vs. CVCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYU.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа CVCG.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYU.L и CVCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYU.LCVCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SHYU.L и CVCG.L

Максимальная просадка SHYU.L за все время составила -15.01%, что меньше максимальной просадки CVCG.L в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYU.L и CVCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYU.LCVCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.01%

-44.77%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-10.61%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-10.61%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.08%

-17.08%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.01%

-44.77%

+29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

0.00%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.06%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.03%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYU.L и CVCG.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (SHYU.L) составляет 1.72%, в то время как у CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что SHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYU.LCVCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.69%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

12.02%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

13.52%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

20.01%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

23.79%

-14.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYU.L и CVCG.L

SHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVCG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVCG.L
CVC Income & Growth Limited		8.36%8.64%8.58%8.08%5.68%4.49%5.14%5.54%5.07%4.64%6.04%4.90%
SHYU.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		0.00%0.00%6.32%5.76%4.82%4.27%5.16%5.58%5.52%5.74%5.16%5.87%

Часто задаваемые вопросы

SHYU.L and CVCG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYU.L и CVCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор