Сравнение CVCG.L с WIGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L).
WIGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CVCG.L и WIGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVCG.L и WIGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCG.L CVC Income & Growth Limited | -2.40% | 7.43% | 31.28% | 17.87% | -7.57% | 16.87% | 0.78% | -3.50% | -0.45% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.76% | 8.82% | 4.80% | 11.01% | -12.90% | 4.06% | 13.22% | 14.56% | -3.63% |
Разные валюты инструментов
CVCG.L торгуется в GBp, в то время как WIGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WIGG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVCG.L показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у WIGG.L с доходностью -0.76%.
CVCG.L
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 8.12%
WIGG.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVCG.L vs. WIGG.L — Ранг доходности на риск
CVCG.L
WIGG.L
Сравнение CVCG.L c WIGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVCG.L | WIGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.27 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.80 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.71 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 6.97 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVCG.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.27 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CVCG.L и WIGG.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVCG.L и WIGG.L
Дивидендная доходность CVCG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности WIGG.L в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCG.L CVC Income & Growth Limited | 8.59% | 8.64% | 8.58% | 8.08% | 5.68% | 4.49% | 5.14% | 5.54% | 5.07% | 4.64% | 6.04% | 4.90% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.08% | 5.58% | 5.74% | 5.08% | 4.47% | 3.89% | 4.24% | 4.53% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVCG.L и WIGG.L
Максимальная просадка CVCG.L за все время составила -44.77%, что больше максимальной просадки WIGG.L в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCG.L и WIGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVCG.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -23.44% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -4.02% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -17.35% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -2.29% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -3.65% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.87% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVCG.L и WIGG.L
CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что CVCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVCG.L | WIGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 1.91% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 2.70% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 4.73% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 5.87% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 7.49% | +16.35% |