PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVCG.L с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVCG.L с JEPIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CVCG.L (CVC Income & Growth Limited) is a stock, while JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) is Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, CVCG.L returned 9.92%/yr vs 8.34%/yr for JEPIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVCG.L и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVCG.L торгуется в GBp, в то время как JEPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVCG.L показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.98%.

CVCG.L

1 день
-0.43%
1 месяц
1.59%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.65%
1 год
3.66%
3 года*
14.44%
5 лет*
9.92%
10 лет*
7.58%

JEPIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.35%
1 год
9.35%
3 года*
6.16%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVCG.L и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CVCG.L
CVC Income & Growth Limited		1.78%7.43%29.84%16.66%-8.32%16.00%0.13%-4.12%-4.66%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.98%0.14%14.39%4.20%7.62%20.49%2.91%12.01%-9.24%

Correlation

The correlation between CVCG.L and JEPIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.06

The correlation between CVCG.L and JEPIX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVC Income & Growth Limited

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с CVCG.L:
CVCG.L с CSLCVCG.L с NCYF.LCVCG.L с KKRCVCG.L с BIPS.LCVCG.L с VOOCVCG.L с WIGG.LCVCG.L с VT
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHD

Доходность на риск

CVCG.L vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVCG.L
Ранг доходности на риск CVCG.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVCG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCG.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCG.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCG.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVCG.L c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVCG.LJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.00

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.45

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.48

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

3.93

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVCG.L vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVCG.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа JEPIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVCG.L и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVCG.LJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.00

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CVCG.L и JEPIX

Максимальная просадка CVCG.L за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки JEPIX в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCG.L и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVCG.LJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-24.70%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-6.22%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-16.90%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-16.90%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.34%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.82%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.33%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CVCG.L и JEPIX

CVC Income & Growth Limited (CVCG.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что CVCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVCG.LJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.37%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

7.08%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

9.22%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

11.93%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

15.44%

+8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVCG.L и JEPIX

Дивидендная доходность CVCG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности JEPIX в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVCG.L
CVC Income & Growth Limited		8.40%8.64%7.58%7.07%4.83%3.77%4.53%4.86%4.48%4.06%4.95%3.59%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.12%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVCG.L and JEPIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVCG.L и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор