PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYPX с OSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYPX с OSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHYPX (American Beacon SiM High Yld Opps Fund) and OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SHYPX returned 6.34%/yr vs 5.13%/yr for OSTIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYPX charges 1.10%/yr vs 0.84%/yr for OSTIX.

Доходность

Сравнение доходности SHYPX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYPX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции SHYPX превзошли акции OSTIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 5.13% соответственно.

SHYPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.64%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.34%

OSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.13%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYPX и OSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		2.13%9.15%9.62%13.26%-8.39%8.34%6.08%12.05%-1.46%7.14%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		1.67%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-0.66%6.00%

Correlation

The correlation between SHYPX and OSTIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.63

The correlation between SHYPX and OSTIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon SiM High Yld Opps Fund

Osterweis Strategic Income Fund

Часто сравнивают с SHYPX:
SHYPX с MNHAXSHYPX с SPHYSHYPX с PRFRXSHYPX с BHYIXSHYPX с PHYSXSHYPX с ARTFXSHYPX с BRLVX
Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с RPHIXOSTIX с FAGIX

Доходность на риск

SHYPX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYPX
Ранг доходности на риск SHYPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYPX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYPXOSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
3.10

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
4.63

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.75

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

3.70

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.45

16.77

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYPX vs. OSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYPX на текущий момент составляет 3.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSTIX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYPX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYPXOSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

3.10

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.47

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.24

1.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

2.35

-0.96

Просадки

Сравнение просадок SHYPX и OSTIX

Максимальная просадка SHYPX за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYPX и OSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYPXOSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-10.06%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-1.42%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-3.27%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.50%

-9.75%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-10.06%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.94%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.31%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYPX и OSTIX

American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SHYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYPXOSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.52%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.34%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

1.69%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

3.01%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

2.96%

+2.16%

Сравнение комиссий SHYPX и OSTIX

SHYPX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OSTIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYPX и OSTIX

Дивидендная доходность SHYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности OSTIX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.75%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		5.93%6.63%6.50%7.39%4.10%5.09%6.05%5.91%6.09%5.52%6.38%4.95%

Часто задаваемые вопросы

SHYPX and OSTIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHYPX has higher volatility (0.80%) compared to OSTIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, SHYPX dropped -24.85% vs OSTIX's -10.06%.

SHYPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYPX и OSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор