PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYL с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYL с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SHYL tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYL returned 4.91%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SHYL charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности SHYL и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYL показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

SHYL

1 день
0.15%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.02%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYL и BBHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		1.30%7.78%8.52%11.39%-5.21%4.60%3.64%10.16%-0.67%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.83%

Correlation

The correlation between SHYL and BBHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г.

0.88

The correlation between SHYL and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SHYL:
SHYL с SHYGSHYL с BNDSHYL с HYBBSHYL с SHYSHYL с AMCSHYL с TMFSHYL с AOM
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

SHYL vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYL
Ранг доходности на риск SHYL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYL c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYLBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.97

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.99

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.00

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.98

13.50

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYL vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYL и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYLBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SHYL и BBHY

Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYLBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-24.98%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-2.37%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.73%

-5.00%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.60%

-15.32%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.14%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-2.37%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.53%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYL и BBHY

Текущая волатильность для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) составляет 0.86%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что SHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYLBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.13%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.85%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.62%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

7.26%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

7.53%

-0.84%

Сравнение комиссий SHYL и BBHY

SHYL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYL и BBHY

Дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что сопоставимо с доходностью BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
SHYL
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF		6.93%7.02%7.26%6.60%5.52%4.65%6.16%5.93%5.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SHYL and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBHY has higher volatility (1.13%) compared to SHYL (0.86%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, SHYL leads with 4.91% vs 4.12% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHYL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHYL has performed better with a 4.91% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SHYL.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.93% for SHYL.

SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for SHYL and 0.15% for BBHY.

BBHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYL и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор