Сравнение SHYG с SPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPAC and New Issue ETF (SPCX).
SHYG и SPCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SHYG и SPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHYG и SPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | -4.71% | 4.60% | 0.82% |
SPCX SPAC and New Issue ETF | 0.64% | 7.81% | 2.84% | -4.10% | -12.25% | 9.28% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SHYG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SPCX с доходностью 0.64%.
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
SPCX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHYG и SPCX
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPCX в 0.95%.
Доходность на риск
SHYG vs. SPCX — Ранг доходности на риск
SHYG
SPCX
Сравнение SHYG c SPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и SPAC and New Issue ETF (SPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYG | SPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.68 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.96 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.82 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 1.43 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYG | SPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.68 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.18 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.11 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SHYG и SPCX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и SPCX
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности SPCX в 16.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
SPCX SPAC and New Issue ETF | 16.38% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHYG и SPCX
Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки SPCX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и SPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHYG | SPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -28.28% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -7.72% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | -20.59% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -17.66% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -18.92% | +17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 4.40% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и SPCX
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с SPAC and New Issue ETF (SPCX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHYG | SPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.24% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 3.35% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 10.15% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 8.16% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 9.29% | -2.86% |