Сравнение SPCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPAC and New Issue ETF (SPCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SPCX и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPCX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPCX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCX SPAC and New Issue ETF | 0.64% | 7.81% | 2.84% | -4.10% | -12.25% | 9.28% | 3.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SPCX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
SPCX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPCX и SCHD
SPCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SPCX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SPCX
SCHD
Сравнение SPCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 3.55 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.58 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.84 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SPCX и SCHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCX и SCHD
Дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCX SPAC and New Issue ETF | 16.38% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SPCX и SCHD
Максимальная просадка SPCX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -33.37% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -12.74% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -16.85% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -3.43% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -3.34% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.75% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCX и SCHD
Текущая волатильность для SPAC and New Issue ETF (SPCX) составляет 1.24%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.33% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 7.96% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 15.69% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 14.40% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 16.70% | -7.41% |