PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCX с SGVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPCX с SGVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPAC and New Issue ETF (SPCX) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT).

SPCX и SGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г.. SGVT - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 12 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SPCX и SGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCX) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPCX и SGVT

2026 (YTD)2025
SPCX
SPAC and New Issue ETF		0.64%-0.44%
SGVT
Schwab Government Money Market ETF		0.82%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, SPCX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SGVT с доходностью 0.82%.

SPCX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.82%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—

SGVT

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.77%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPAC and New Issue ETF

Schwab Government Money Market ETF

Часто сравнивают с SPCX:
SPCX с BUFFSPCX с SPYSPCX с SCHDSPCX с SHYGSPCX с VWRA.LSPCX с GMMFSPCX с LSAT
Часто сравнивают с SGVT:
SGVT с SGOVSGVT с PMMFSGVT с USFRSGVT с SWVXXSGVT с MINTSGVT с STCESGVT с SPAXX

Сравнение комиссий SPCX и SGVT

SPCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.

SPCX
SPAC and New Issue ETF
SGVT
Schwab Government Money Market ETF

Доходность на риск

SPCX vs. SGVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCX
Ранг доходности на риск SPCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SGVT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCX c SGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCX) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPCXSGVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPCX vs. SGVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPCXSGVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

18.81

-18.70

Корреляция

Корреляция между SPCX и SGVT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCX и SGVT

Дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что больше доходности SGVT в 2.55%

TTM20252024202320222021
SPCX
SPAC and New Issue ETF		16.38%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%
SGVT
Schwab Government Money Market ETF		2.55%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPCX и SGVT

Максимальная просадка SPCX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и SGVT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPCXSGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-0.03%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

0.00%

-17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

0.00%

-18.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPCX и SGVT

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPCXSGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

0.20%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

0.20%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

0.20%

+9.09%