PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCX с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPCX с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPAC and New Issue ETF (SPCX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

SPCX и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPCX и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPCX и BUFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPCX
SPAC and New Issue ETF		0.64%7.81%2.84%-4.10%-12.25%9.28%3.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, SPCX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

SPCX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.82%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPAC and New Issue ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с SPCX:
SPCX с SPYSPCX с SCHDSPCX с SHYGSPCX с VWRA.LSPCX с SGVTSPCX с GMMFSPCX с LSAT
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий SPCX и BUFF

SPCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFF в 0.89%.

SPCX
SPAC and New Issue ETF
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Доходность на риск

SPCX vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCX
Ранг доходности на риск SPCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCX c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCX) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPCXBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.25

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.86

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.74

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

9.81

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPCX vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCX и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPCXBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.25

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.93

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между SPCX и BUFF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCX и BUFF

Дивидендная доходность SPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPCX
SPAC and New Issue ETF		16.38%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок SPCX и BUFF

Максимальная просадка SPCX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCX и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

SPCXBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-46.23%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-7.15%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-10.24%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-1.82%

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.92%

-6.29%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.27%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCX и BUFF

Текущая волатильность для SPAC and New Issue ETF (SPCX) составляет 1.24%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что SPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPCXBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.63%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

4.06%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

9.82%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.16%

8.40%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

17.82%

-8.53%