PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с HYGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%2.68%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between SHYG and HYGI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.84

Over the past year, the correlation between SHYG and HYGI has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHYG и HYGI

Секторы
SHYG
HYGI

Коммунальные услуги

99.3%
99.6%

Недвижимость

0.7%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

SHYG
99.3%
HYGI
99.6%

Недвижимость

SHYG
0.7%
HYGI
0.4%

Сырьевые материалы

SHYG

-

HYGI

-

Коммуникационные услуги

SHYG

-

HYGI

-

Потребительский циклический сектор

SHYG

-

HYGI

-

Потребительский защитный сектор

SHYG

-

HYGI

-

Энергетика

SHYG

-

HYGI

-

Финансовые услуги

SHYG

-

HYGI

-

Здравоохранение

SHYG

-

HYGI

-

Промышленность

SHYG

-

HYGI

-

Технологии

SHYG

-

HYGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNGHYGI с FALN

Доходность на риск

SHYG vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

—

—

Просадки

Сравнение просадок SHYG и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

—

—

Сравнение комиссий SHYG и HYGI

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и HYGI

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности HYGI в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

SHYG and HYGI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.97% for HYGI.

SHYG is categorized as High Yield Bonds, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор