Сравнение SHYG с HYGI
SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.
Доходность
Сравнение доходности SHYG и HYGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHYG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.31%
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYG и HYGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 1.77% | 7.94% | 8.17% | 10.38% | 3.15% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
Correlation
The correlation between SHYG and HYGI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between SHYG and HYGI has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYG vs. HYGI — Ранг доходности на риск
SHYG
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHYG c HYGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYG | HYGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYG и HYGI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYG | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYG и HYGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYG | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | — | — |
Сравнение комиссий SHYG и HYGI
SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYG и HYGI
Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.00% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
SHYG and HYGI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
SHYG has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.97% for HYGI.
SHYG is categorized as High Yield Bonds, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.52% for HYGI.
Подберите оптимальное распределение для SHYG и HYGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор