PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - SHYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHYG returned 4.86%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

SHYG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.52%
3 года*
8.16%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.16%

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.58%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%

Correlation

The correlation between SHYG and BBHY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.86

The correlation between SHYG and BBHY shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHYG и BBHY

Секторы
SHYG
BBHY

Коммунальные услуги

99.3%
2.0%

Недвижимость

0.7%
3.9%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

SHYG
99.3%
BBHY
2.0%

Недвижимость

SHYG
0.7%
BBHY
3.9%

Сырьевые материалы

SHYG

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

SHYG

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

SHYG

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

SHYG

-

BBHY
2.5%

Энергетика

SHYG

-

BBHY
5.2%

Финансовые услуги

SHYG

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

SHYG

-

BBHY
5.4%

Промышленность

SHYG

-

BBHY
8.4%

Технологии

SHYG

-

BBHY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

SHYG vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.97

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.99

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.00

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

13.50

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SHYG и BBHY

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-24.98%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-2.37%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-5.00%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-15.32%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.14%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-2.37%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.53%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и BBHY

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 0.93%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.13%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.85%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

3.62%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

7.26%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

7.53%

-1.11%

Сравнение комиссий SHYG и BBHY

SHYG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и BBHY

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.01%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SHYG and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBHY has higher volatility (1.13%) compared to SHYG (0.93%). In terms of maximum drawdown, SHYG dropped -19.26% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, SHYG leads with 4.86% vs 4.12% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHYG has performed better with a 4.86% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for SHYG.

SHYG has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 6.94% for BBHY.

SHYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.15% for BBHY.

SHYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор