Сравнение SHYD с HODL
SHYD (VanEck Short High Yield Muni ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - SHYD is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal High Yield Short Duration, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SHYD returned 5.37% vs -46.17% for HODL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SHYD charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности SHYD и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHYD показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.69%.
SHYD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 1.99%
HODL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -26.69%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHYD и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 1.21% | 5.58% | 4.66% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.69% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between SHYD and HODL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYD vs. HODL — Ранг доходности на риск
SHYD
HODL
Сравнение SHYD c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHYD | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.87 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -1.39 | +9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHYD и HODL
Максимальная просадка SHYD за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYD и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYD | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -53.20% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -53.20% | +51.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -48.92% | +48.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -17.69% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 33.19% | -32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYD и HODL
Текущая волатильность для VanEck Short High Yield Muni ETF (SHYD) составляет 0.63%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что SHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYD | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 10.67% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 34.56% | -32.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 44.14% | -41.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 49.55% | -44.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 49.55% | -39.86% |
Сравнение комиссий SHYD и HODL
SHYD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHYD и HODL
Дивидендная доходность SHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 3.60% | 3.50% | 3.16% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.05% | 3.19% | 3.17% | 3.11% | 2.97% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHYD and HODL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.67%) compared to SHYD (0.63%). In terms of maximum drawdown, SHYD dropped -31.22% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, SHYD leads with 5.37% vs -46.17% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SHYD has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHYD has performed better with a 5.37% return vs -46.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SHYD.
SHYD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for HODL.
SHYD is categorized as Municipal Bonds, while HODL is Cryptocurrency. SHYD tracks Bloomberg Municipal High Yield Short Duration, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for SHYD and 0.25% for HODL.
SHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHYD и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор