PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYAX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

SHYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 янв. 1995 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		-1.46%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SHYAX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции SHYAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 5.58% против 13.99% соответственно.

SHYAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.08%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.58%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с VOOSHYAX с PRFRXSHYAX с BNDSHYAX с RSPSHYAX с ASFYXSHYAX с BDJ
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий SHYAX и VTCLX

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SHYAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX
Ранг доходности на риск SHYAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYAXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.98

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.50

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.35

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.98

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.50

+0.74

Корреляция

Корреляция между SHYAX и VTCLX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и VTCLX

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		8.07%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и VTCLX

Максимальная просадка SHYAX за все время составила -38.15%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYAX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-55.18%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-12.20%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-24.98%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-34.56%

+12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-6.12%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-7.61%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.53%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и VTCLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.42%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

9.68%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

18.43%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

17.23%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

18.26%

-12.92%