PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYAX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYAX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

SHYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 янв. 1995 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SHYAX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHYAX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		-1.46%7.59%7.60%10.70%-13.31%9.07%5.36%13.32%-2.55%7.67%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, SHYAX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHYAX имеют среднегодовую доходность 5.58%, а акции FHYSX немного отстают с 5.44%.

SHYAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.08%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.58%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с SHYAX:
SHYAX с SCHDSHYAX с VOOSHYAX с PRFRXSHYAX с BNDSHYAX с RSPSHYAX с ASFYXSHYAX с BDJ
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий SHYAX и FHYSX

SHYAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

SHYAX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYAX
Ранг доходности на риск SHYAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYAX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYAXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.71

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.43

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.73

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

11.03

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYAX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYAX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYAXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.95

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.86

+0.39

Корреляция

Корреляция между SHYAX и FHYSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYAX и FHYSX

Дивидендная доходность SHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHYAX
SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund		8.07%8.69%7.48%10.58%12.96%5.19%7.50%6.05%7.51%6.90%7.06%7.34%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок SHYAX и FHYSX

Максимальная просадка SHYAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYAX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYAXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-21.45%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-2.50%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-16.93%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-21.45%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.77%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.61%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.62%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYAX и FHYSX

SEI Institutional Managed Trust High Yield Bond Fund (SHYAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.44% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYAXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.38%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.43%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.79%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

5.20%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.77%

-0.43%