Сравнение SHXPX с VIVAX
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and VIVAX (Vanguard Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.17%/yr for VIVAX.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и VIVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIVAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам SHXPX и VIVAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 3.22% |
Correlation
The correlation between SHXPX and VIVAX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. VIVAX — Ранг доходности на риск
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VIVAX
Сравнение SHXPX c VIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Vanguard Value Index Fund (VIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHXPX | VIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и VIVAX
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки VIVAX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и VIVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -59.38% | +59.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -8.06% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и VIVAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | VIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 10.40% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 13.92% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 16.76% | -15.35% |
Сравнение комиссий SHXPX и VIVAX
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VIVAX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и VIVAX
SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.70% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
SHXPX and VIVAX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и VIVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор