PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHXPX с SABTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and SABTX (SA U.S. Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.73%/yr for SABTX.

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHXPX

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SABTX

1 день
-0.14%
1 месяц
5.13%
С начала года
17.56%
6 месяцев
19.30%
1 год
37.60%
3 года*
19.86%
5 лет*
10.61%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHXPX и SABTX

2026 (YTD)
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.32%
SABTX
SA U.S. Value Fund		1.44%

Correlation

The correlation between SHXPX and SABTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAMKXSABTX с SAISXSABTX с SAUMXSABTX с SAWMXSABTX с SAHMXSABTX с SAEMX

Доходность на риск

SHXPX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHXPX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.85

0.37

+8.48

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и SABTX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и SABTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHXPXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-66.96%

+66.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.14%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-11.32%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и SABTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHXPXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

11.63%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

16.37%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

19.16%

-16.21%

Сравнение комиссий SHXPX и SABTX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SABTX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и SABTX

SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.30%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHXPX and SABTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHXPX и SABTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор