PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHXPX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

SHXPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHXPX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		-8.03%19.14%5.69%12.59%-19.01%24.08%18.78%13.96%2.72%0.16%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, SHXPX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.

SHXPX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-5.48%
1 год
12.76%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с ACTIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий SHXPX и RIDAX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

SHXPX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
Ранг доходности на риск SHXPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHXPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHXPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHXPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHXPXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.56

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.15

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.85

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

8.56

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHXPX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHXPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHXPX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.56

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.67

-0.34

Корреляция

Корреляция между SHXPX и RIDAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и RIDAX

Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		6.67%6.13%0.54%0.63%8.35%6.58%2.04%5.11%2.65%0.16%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и RIDAX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила -41.98%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHXPXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-42.37%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-8.25%

-7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-16.28%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-4.54%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.42%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.78%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и RIDAX

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SHXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHXPXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.31%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

5.61%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

9.54%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

9.48%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

10.68%

+11.23%