PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHXPX с LEXCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHXPX

1 день
0.06%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEXCX

1 день
0.54%
1 месяц
0.73%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.20%
1 год
22.14%
3 года*
14.69%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHXPX и LEXCX

2026 (YTD)
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.45%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		0.53%

Correlation

The correlation between SHXPX and LEXCX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

SHXPX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHXPX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

23.86

0.54

+23.32

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и LEXCX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHXPXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-50.42%

+50.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.12%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и LEXCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHXPXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

13.81%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

16.50%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

18.99%

-16.61%

Сравнение комиссий SHXPX и LEXCX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и LEXCX

SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHXPX and LEXCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHXPX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор