PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с FAIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHXPX с FAIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SHXPX charges 1.21%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и FAIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Fairholme Fund (FAIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHXPX

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAIRX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.63%
С начала года
7.44%
6 месяцев
4.70%
1 год
36.41%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHXPX и FAIRX

2026 (YTD)
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.32%
FAIRX
Fairholme Fund		0.42%

Correlation

The correlation between SHXPX and FAIRX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Fairholme Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX
Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с VEIPXFAIRX с SCHD

Доходность на риск

SHXPX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHXPX vs. FAIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXFAIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.85

0.46

+8.39

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и FAIRX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и FAIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHXPXFAIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-51.28%

+51.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-9.55%

+9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-11.59%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и FAIRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHXPXFAIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

25.06%

-22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

26.34%

-23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

24.06%

-21.11%

Сравнение комиссий SHXPX и FAIRX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FAIRX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и FAIRX

SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.54%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHXPX and FAIRX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHXPX и FAIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор