Сравнение SHV с TBLL
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHV returned 3.32%/yr vs 3.35%/yr for TBLL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности SHV и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHV показывает доходность 1.43%, а TBLL немного выше – 1.45%.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.22%
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHV и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.43% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.62% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.45% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
Correlation
The correlation between SHV and TBLL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between SHV and TBLL shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. TBLL — Ранг доходности на риск
SHV
TBLL
Сравнение SHV c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -67.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | 102.54 | -48.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | 415.28 | +16.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | 3,519.84 | -1,100.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49 | 20.91 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.56 | 7.53 | +4.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.50 | 4.26 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SHV и TBLL
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -0.63% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -0.36% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -0.36% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.14% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и TBLL
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.12% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.19% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 0.45% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 0.56% | -0.28% |
Сравнение комиссий SHV и TBLL
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и TBLL
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что сопоставимо с доходностью TBLL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and TBLL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLL has higher volatility (0.05%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs TBLL's -0.63%.
On 5-year performance, TBLL leads with 3.35% vs 3.32% for SHV. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TBLL has performed better with a 3.35% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.81% for TBLL.
SHV is categorized as Government Bonds, while TBLL is Ultrashort Bond. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.08% for TBLL.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.91 vs 19.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор