PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHV с TBLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHV и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHV показывает доходность 1.43%, а TBLL немного выше – 1.45%.


SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.32%
10 лет*
2.22%

TBLL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.92%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHV и TBLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
1.43%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.62%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
1.45%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%

Correlation

The correlation between SHV and TBLL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.45

The correlation between SHV and TBLL shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

SHV vs. TBLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHVTBLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-67.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

53.77

102.54

-48.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

431.38

415.28

+16.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,419.80

3,519.84

-1,100.04

SHV vs. TBLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLL равному 20.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHVTBLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49

20.91

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.56

7.53

+4.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.50

4.26

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SHV и TBLL

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и TBLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHVTBLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-0.63%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.01%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

-0.36%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-0.36%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.14%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и TBLL

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHVTBLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.05%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

0.12%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

0.19%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

0.45%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

0.56%

-0.28%

Сравнение комиссий SHV и TBLL

SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и TBLL

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что сопоставимо с доходностью TBLL в 3.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SHV and TBLL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLL has higher volatility (0.05%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs TBLL's -0.63%.

On 5-year performance, TBLL leads with 3.35% vs 3.32% for SHV. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TBLL has performed better with a 3.35% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.

SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.81% for TBLL.

SHV is categorized as Government Bonds, while TBLL is Ultrashort Bond. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.08% for TBLL.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.91 vs 19.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHV и TBLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор