Сравнение TBLL с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
TBLL и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или USFR.
Основные характеристики
| TBLL | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.49% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 2.49% |
| Коэф-т Шарпа | 9.06 | 14.72 |
| Коэф-т Сортино | 18.59 | 52.92 |
| Коэф-т Омега | 5.94 | 12.62 |
| Коэф-т Кальмара | 30.07 | 88.93 |
| Коэф-т Мартина | 288.81 | 723.97 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.58% | 0.36% |
| Макс. просадка | -0.61% | -1.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TBLL и USFR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и USFR
С начала года, TBLL показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и USFR
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBLL c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и USFR
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности USFR в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 5.15% | 4.63% | 1.37% | 0.05% | 0.80% | 2.24% | 1.69% | 0.71% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и USFR
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и USFR
Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TBLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.