Сравнение SHV с HYGI
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.
Доходность
Сравнение доходности SHV и HYGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.22%
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHV и HYGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.43% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 1.17% |
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
Correlation
The correlation between SHV and HYGI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. HYGI — Ранг доходности на риск
SHV
HYGI
Сравнение SHV c HYGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | HYGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SHV и HYGI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и HYGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | HYGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | — | — |
Сравнение комиссий SHV и HYGI
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и HYGI
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности HYGI в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.97% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and HYGI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.97% for HYGI.
SHV is categorized as Government Bonds, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.52% for HYGI.
Подберите оптимальное распределение для SHV и HYGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор