Сравнение SHV с GGLL
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SHV returned 4.63%/yr vs 66.50%/yr for GGLL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности SHV и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 21.93%.
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHV и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.53% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.90% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between SHV and GGLL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SHV
GGLL
Сравнение SHV c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHV | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +145.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | 1.54 | +52.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | 6.60 | +424.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | 21.93 | +2,397.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHV и GGLL
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -52.81% | +52.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -38.39% | +38.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -52.81% | +52.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.22% | +21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -15.19% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 11.54% | -11.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и GGLL
Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.04%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 14.31% | -14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 41.16% | -41.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 58.54% | -58.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 55.99% | -55.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 55.99% | -55.71% |
Сравнение комиссий SHV и GGLL
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и GGLL
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности GGLL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.74% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and GGLL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (14.31%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 66.50% vs 4.63% for SHV. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 66.50% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.74% for GGLL.
SHV is categorized as Government Bonds, while GGLL is Leveraged Equities. SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 1.05% for GGLL.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 4.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор