Сравнение SHSSX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSSX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSSX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | -4.56% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 12.17% | 19.54% | 25.63% | 8.24% | 25.02% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SHSSX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции SHSSX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.99% соответственно.
SHSSX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 10.24%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSSX и VTCLX
SHSSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
SHSSX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
SHSSX
VTCLX
Сравнение SHSSX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSSX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.50 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.52 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.35 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SHSSX и VTCLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSSX и VTCLX
Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 10.38% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SHSSX и VTCLX
Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -55.18% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -12.20% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -24.98% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | -34.56% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -6.12% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -7.61% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.53% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSSX и VTCLX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.42% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.42% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.68% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 18.43% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.23% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.26% | -1.72% |