Сравнение SHSSX с ECAT
SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - SHSSX is a Health & Biotech Equities fund tracking the Russell 3000 HealthCare Index, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, SHSSX returned 8.68%/yr vs 19.24%/yr for ECAT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SHSSX charges 0.84%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности SHSSX и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHSSX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 14.87%.
SHSSX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.29%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 10.20%
ECAT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHSSX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 3.54% | 16.13% | 4.00% | 3.86% | -5.72% | 4.34% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.87% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between SHSSX and ECAT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between SHSSX and ECAT has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHSSX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
SHSSX
ECAT
Сравнение SHSSX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHSSX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.75 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.49 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHSSX и ECAT
Максимальная просадка SHSSX за все время составила -35.40%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSSX и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHSSX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -32.23% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -11.80% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -15.79% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.45% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.91% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.17% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSSX и ECAT
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SHSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHSSX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.24% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 10.93% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 13.89% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.82% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.82% | -0.24% |
Сравнение комиссий SHSSX и ECAT
SHSSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSSX и ECAT
Дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности ECAT в 21.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.45% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHSSX Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional | 9.57% | 9.90% | 8.68% | 3.82% | 7.20% | 8.96% | 4.18% | 3.87% | 8.44% | 3.59% | 2.33% | 12.29% |
Часто задаваемые вопросы
SHSSX and ECAT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHSSX has higher volatility (5.60%) compared to ECAT (3.24%). In terms of maximum drawdown, SHSSX dropped -35.40% vs ECAT's -32.23%.
SHSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHSSX и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор