PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSAX с FHCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHSAX с FHCCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SHSAX returned 9.11%/yr vs 5.39%/yr for FHCCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SHSAX charges 1.09%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и FHCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHSAX показывает доходность -5.45%, а FHCCX немного ниже – -5.48%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 9.11% против 5.39% соответственно.

SHSAX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.02%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.73%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.74%
10 лет*
9.11%

FHCCX

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-5.48%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHSAX и FHCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		-5.45%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-5.48%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%

Correlation

The correlation between SHSAX and FHCCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.91

The correlation between SHSAX and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXDPXSHSAX с MXISXSHSAX с FSHCX
Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX

Доходность на риск

SHSAX vs. FHCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSAX c FHCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHSAXFHCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.22

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.12

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.19

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

-0.36

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHSAX vs. FHCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FHCCX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и FHCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHSAXFHCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.22

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.13

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.46

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и FHCCX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и FHCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSAXFHCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-45.28%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-27.25%

+17.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-27.25%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-29.67%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-29.67%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-23.77%

+15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.19%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

14.26%

-10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и FHCCX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSAXFHCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.07%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

22.60%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

23.64%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

19.54%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.57%

-3.04%

Сравнение комиссий SHSAX и FHCCX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и FHCCX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, тогда как FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		11.25%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%

Часто задаваемые вопросы

SHSAX and FHCCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHCCX has higher volatility (5.07%) compared to SHSAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, SHSAX dropped -35.49% vs FHCCX's -45.28%.

SHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHSAX и FHCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор