PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHSAX с FHCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHSAX с FHCCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) and FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SHSAX returned 10.05%/yr vs 6.71%/yr for FHCCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SHSAX charges 1.09%/yr vs 1.72%/yr for FHCCX.

Доходность

Сравнение доходности SHSAX и FHCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHSAX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у FHCCX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции FHCCX по среднегодовой доходности: 10.05% против 6.71% соответственно.

SHSAX

1 день
1.37%
1 месяц
1.76%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.76%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.86%
10 лет*
10.05%

FHCCX

1 день
1.12%
1 месяц
4.39%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-17.19%
1 год
1.15%
3 года*
-0.29%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHSAX и FHCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		-1.61%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.68%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%

Correlation

The correlation between SHSAX and FHCCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.91

The correlation between SHSAX and FHCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXDPXSHSAX с MXISXSHSAX с FSHCX
Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с SHSSXFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIX

Доходность на риск

SHSAX vs. FHCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHSAX c FHCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHSAXFHCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.06

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.22

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.05

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

0.09

+4.30

SHSAX vs. FHCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHSAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FHCCX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHSAX и FHCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHSAX и FHCCX

Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки FHCCX в -45.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и FHCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSAXFHCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-45.28%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-27.25%

+17.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-27.25%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-29.67%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-29.67%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-18.80%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-10.21%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

15.01%

-10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SHSAX и FHCCX

Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSAXFHCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.87%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

22.99%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

24.09%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

19.63%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

19.61%

-3.04%

Сравнение комиссий SHSAX и FHCCX

SHSAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии FHCCX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHSAX и FHCCX

Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, тогда как FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		10.81%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%

Часто задаваемые вопросы

SHSAX and FHCCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHCCX has higher volatility (5.87%) compared to SHSAX (5.09%). In terms of maximum drawdown, SHSAX dropped -35.49% vs FHCCX's -45.28%.

SHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHSAX и FHCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор