PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHCCX с SHSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHCCX с SHSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHCCX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class C) and SHSSX (Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FHCCX returned 5.39%/yr vs 9.37%/yr for SHSSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FHCCX charges 1.72%/yr vs 0.84%/yr for SHSSX.

Доходность

Сравнение доходности FHCCX и SHSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHCCX показывает доходность -5.48%, а SHSSX немного выше – -5.37%. За последние 10 лет акции FHCCX уступали акциям SHSSX по среднегодовой доходности: 5.39% против 9.37% соответственно.

FHCCX

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-5.48%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
5.39%

SHSSX

1 день
-1.67%
1 месяц
0.03%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-5.86%
1 год
13.01%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.00%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHCCX и SHSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		-5.48%-5.49%3.20%3.02%-13.72%10.43%20.15%26.96%6.37%23.12%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-5.37%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%

Correlation

The correlation between FHCCX and SHSSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.92

The correlation between FHCCX and SHSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Часто сравнивают с FHCCX:
FHCCX с FSHCXFHCCX с FHLCFHCCX с FSELXFHCCX с FBDIXFHCCX с SHPAXFHCCX с VHCIXFHCCX с ETIHX
Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с THISXSHSSX с BHCHXSHSSX с SHPAXSHSSX с HGHYXSHSSX с GGHCXSHSSX с FSMEX

Доходность на риск

FHCCX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHCCX
Ранг доходности на риск FHCCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHCCX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHCCXSHSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.96

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.49

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.35

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

3.38

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHCCX vs. SHSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHCCX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SHSSX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHCCX и SHSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHCCXSHSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.96

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FHCCX и SHSSX

Максимальная просадка FHCCX за все время составила -45.28%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHCCX и SHSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHCCXSHSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.28%

-35.40%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-9.83%

-17.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-15.95%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-17.90%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.67%

-28.34%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.77%

-8.10%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-5.98%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.26%

3.91%

+10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FHCCX и SHSSX

Fidelity Advisor Health Care Fund Class C (FHCCX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FHCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHCCXSHSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.16%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.60%

10.40%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

13.76%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

14.37%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.54%

+3.03%

Сравнение комиссий FHCCX и SHSSX

FHCCX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии SHSSX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHCCX и SHSSX

FHCCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHCCX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class C		0.00%0.00%17.59%0.00%0.00%8.32%6.85%0.41%6.43%0.00%0.00%7.84%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.47%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Часто задаваемые вопросы

FHCCX and SHSSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHCCX has higher volatility (5.07%) compared to SHSSX (4.16%). In terms of maximum drawdown, FHCCX dropped -45.28% vs SHSSX's -35.40%.

SHSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHCCX и SHSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор